↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.21E-5 AAVE

G = 0.00837 USDT

AAVE = 134.79 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / AAVE отношение и спред

1 G = 6.21E-5 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.732, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.732

Z-score спреда 1.13

Корреляция 0.41

Полураспад 6.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000062096594702871

Изменение за 1д72.75%

Изменение за 7д116.21%

Изменение за 30д45.96%

Максимум периода0.000062096594702871

Минимум периода0.000023484316795336

Hedge ratio β0.732

Z-score спреда1.13

Корреляция0.41

Полураспад6 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.13 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном G?

1 G стоит 0.000062096594702871 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/AAVE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000023484316795336 (18.12.2025) и 0.000062096594702871 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и AAVE равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/AAVE?

Z-score равен 1.13 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 6 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.