FF / XAUT razão e spread
1 FF = 3.3E-5 XAUT. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.112 e a correlação entre as pernas é -0.01.
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Números principais
em 174 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas -0.01. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está 2.02 desvios padrão acima da sua média móvel — FF está caro em relação a XAUT para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 30 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 77% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 174 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos XAUT vale 1 FF?
1 FF vale 0.00003299786321301 XAUT pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de FF/XAUT?
Nos últimos 174 candles diários a razão oscilou entre 0.00001356479542717 (03.05.2026) e 0.000038911779210538 (11.09.2026).
FF e XAUT são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre FF e XAUT é -0.01, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de FF/XAUT agora?
O Z-Score é 2.02 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
FF/XAUT serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas -0.01, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.