↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.004236 U

F = 0.004236 USDT

U = 1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / U отношение и спред

1 F = 0.004236 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -108.038, корреляция ног -0.13.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -108.038

Z-score спреда 3.87

Корреляция -0.13

Полураспад 34.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.004236

Изменение за 1д31.99%

Изменение за 7д23.73%

Изменение за 30д39.83%

Максимум периода0.0101929

Минимум периода0.00272809

Hedge ratio β-108.038

Z-score спреда3.87

Корреляция-0.13

Полураспад35 дн.

по 250 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно F и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.87 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно U.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 20% пути от минимума к максимуму последних 250 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном F?

1 F стоит 0.004236 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/U?

За последние 250 дневным свечам отношение держалось между 0.00272809 (14.08.2026) и 0.0101929 (08.02.2026).

Коррелируют ли F и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и U равна -0.13 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/U?

Z-score равен 3.87 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.