↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0196214 PROVE

F = 0.00425 USDT

PROVE = 0.2166 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / PROVE отношение и спред

1 F = 0.0196214 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.000, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.000

Z-score спреда 4.61

Корреляция 0.50

Полураспад 7.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 7 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0196214

Изменение за 1д20.81%

Изменение за 7д7.54%

Изменение за 30д7.11%

Максимум периода0.0295224

Минимум периода0.0141534

Hedge ratio β1.000

Z-score спреда4.61

Корреляция0.50

Полураспад7 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 1.00. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.61 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно PROVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном F?

1 F стоит 0.0196214 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/PROVE?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.0141534 (25.03.2026) и 0.0295224 (08.02.2026).

Коррелируют ли F и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и PROVE равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/PROVE?

Z-score равен 4.61 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/PROVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.