↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.31E-5 LTC

F = 0.00425 USDT

LTC = 58.12 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / LTC отношение и спред

1 F = 7.31E-5 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.503, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.98. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.503

Z-score спреда 0.98

Корреляция 0.55

Полураспад 13.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000073124569855472

Изменение за 1д23.04%

Изменение за 7д15.91%

Изменение за 30д17.29%

Максимум периода0.000293912

Минимум периода0.000059429946326115

Hedge ratio β1.503

Z-score спреда0.98

Корреляция0.55

Полураспад13 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 1.50. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.98 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном F?

1 F стоит 0.000073124569855472 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/LTC?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.000059429946326115 (18.09.2026) и 0.000293912 (25.10.2025).

Коррелируют ли F и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и LTC равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/LTC?

Z-score равен 0.98 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.