↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0004586 AVAX

F = 0.004224 USDT

AVAX = 9.211 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / AVAX отношение и спред

1 F = 0.0004586 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.299, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.299

Z-score спреда 2.18

Корреляция 0.58

Полураспад 8.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 9 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000458582

Изменение за 1д8.83%

Изменение за 7д0.38%

Изменение за 30д10.82%

Максимум периода0.00143873

Минимум периода0.0004079

Hedge ratio β1.299

Z-score спреда2.18

Корреляция0.58

Полураспад9 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 1.30. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.18 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно AVAX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном F?

1 F стоит 0.000458582 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/AVAX?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.0004079 (04.08.2026) и 0.00143873 (25.10.2025).

Коррелируют ли F и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и AVAX равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/AVAX?

Z-score равен 2.18 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.