ENJ / ZRO отношение и спред

1 ENJ = 0.0207405 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.304, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ENJ · Держателю ZRO

Hedge ratio β 1.304

Z-score спреда -2.03

Перцентиль за 2.3 г 11

Корреляция 0.53

Полураспад 44.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 45 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0207405

Изменение за 1д27.77%

Изменение за 7д14.24%

Изменение за 30д-10.41%

Максимум периода0.0773485

Минимум периода0.00836867

Hedge ratio β1.304

Z-score спреда-2.03

Корреляция0.53

Полураспад45 дн.

по 836 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 1.30. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.03 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ENJ дёшев относительно ZRO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 836 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном ENJ?

1 ENJ стоит 0.0207405 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ENJ/ZRO?

За последние 836 дневным свечам отношение держалось между 0.00836867 (16.03.2026) и 0.0773485 (27.06.2024).

Коррелируют ли ENJ и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ENJ и ZRO равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ENJ/ZRO?

Z-score равен -2.03 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ENJ/ZRO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 45 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.