ENJ / U отношение и спред

1 ENJ = 0.0361481 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -19.567, корреляция ног -0.01.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ENJ · Держателю U

Hedge ratio β -19.567

Z-score спреда 0.06

Корреляция -0.01

Полураспад 40.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0361481

Изменение за 1д20.87%

Изменение за 7д21.14%

Изменение за 30д36.57%

Максимум периода0.10478

Минимум периода0.0180782

Hedge ratio β-19.567

Z-score спреда0.06

Корреляция-0.01

Полураспад40 дн.

по 264 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ENJ и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.06 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 264 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном ENJ?

1 ENJ стоит 0.0361481 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ENJ/U?

За последние 264 дневным свечам отношение держалось между 0.0180782 (08.03.2026) и 0.10478 (16.04.2026).

Коррелируют ли ENJ и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ENJ и U равна -0.01 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ENJ/U?

Z-score равен 0.06 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ENJ/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.