ENJ / SUI отношение и спред

1 ENJ = 0.0314184 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.108, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ENJ · Держателю SUI

Hedge ratio β -0.108

Z-score спреда 0.22

Перцентиль за 3.4 г 29

Корреляция 0.52

Полураспад 412.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0314184

Изменение за 1д24.95%

Изменение за 7д26.18%

Изменение за 30д-5.39%

Максимум периода0.666596

Минимум периода0.0163616

Hedge ratio β-0.108

Z-score спреда0.22

Корреляция0.52

Полураспад413 дн.

по 1250 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ENJ и SUI двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.22 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 413 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 1250 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном ENJ?

1 ENJ стоит 0.0314184 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ENJ/SUI?

За последние 1250 дневным свечам отношение держалось между 0.0163616 (12.01.2026) и 0.666596 (30.10.2023).

Коррелируют ли ENJ и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ENJ и SUI равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ENJ/SUI?

Z-score равен 0.22 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ENJ/SUI для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.