ENA / TRUMP отношение и спред
1 ENA = 0.106383 TRUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.751, корреляция ног 0.53.
Держателю ENA · Держателю TRUMP
Дороже относительно TRUMP, чем сейчас, ENA была лишь 2 % времени за 1.8 года. Держателю ENA это повод присмотреться к ротации в TRUMP.
Войдите, чтобы сохранять избранные пары.
Алерты
Войдите, чтобы ставить свои алерты.
Ключевые цифры
по 652 дневным свечам
Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.
Что говорят цифры
Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.75. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.
Спред на 1.58 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.
Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 75 дней. Позицию пришлось бы держать долго.
Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 81% пути от минимума к максимуму последних 652 дневным свечам.
Когда такое уже было
Расхождений за 473 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 84 дн., самое долгое заняло 84 дн.
Последнее закрытое — с 19.07.2025 по 11.10.2025, 84 дн.: пик z = 4.49, ENA был дорог относительно TRUMP.
Сейчас идёт ещё одно: началось 20.08.2026, длится 73 дн., пик z = 3.57, ENA был дорог относительно TRUMP. К норме оно пока не вернулось.
Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 84 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.
| Период | Кто был дорог | Пик z | Возврат |
|---|---|---|---|
| 19.07.2025 — 11.10.2025 | ENA | 4.49 | 84 дн. |
Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.
Частые вопросы
Сколько TRUMP в одном ENA?
1 ENA стоит 0.106383 TRUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.
В каком диапазоне ходит ENA/TRUMP?
За последние 652 дневным свечам отношение держалось между 0.0122838 (19.01.2025) и 0.128565 (01.10.2026).
Коррелируют ли ENA и TRUMP?
Корреляция дневных логарифмических доходностей ENA и TRUMP равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.
Какой сейчас z-score спреда ENA/TRUMP?
Z-score равен 1.58 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.
Подходит ли ENA/TRUMP для парной сделки?
Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 75 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.
Как часто ENA и TRUMP расходятся?
За 473 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 84 дн.
Похожие пары
Другие пары, у которых одна нога общая с этой.
Все цифры посчитаны по биржевым данным и описывают прошлое поведение. Это не инвестиционная рекомендация.