↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.294 TIA

DOT = 1.163 USDT

TIA = 0.507 USDT

CSV JSON MD

DOT / TIA отношение и спред

1 DOT = 2.294 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.958, корреляция ног 0.81.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DOT · Держателю TIA

DOT относительно TIA дешевле, чем в 4 % времени за 1.0 года. Держателю TIA это повод присмотреться к ротации в DOT.

Hedge ratio β 0.958

Z-score спреда -1.16

Перцентиль за 1.0 г 4

Корреляция 0.81

Полураспад 100.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.29434

Изменение за 1д-1.72%

Изменение за 7д-15.34%

Изменение за 30д-24.63%

Максимум периода5.08192

Минимум периода1.96216

Hedge ratio β0.958

Z-score спреда-1.16

Корреляция0.81

Полураспад101 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.81. Подобранный hedge ratio 0.96: примерно 0.96 единиц экспозиции в TIA уравновешивают одну единицу DOT.

Спред на -1.16 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 101 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном DOT?

1 DOT стоит 2.29434 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DOT/TIA?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 1.96216 (09.07.2026) и 5.08192 (28.02.2026).

Коррелируют ли DOT и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DOT и TIA равна 0.81 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DOT/TIA?

Z-score равен -1.16 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DOT/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.81, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 101 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.