↔

Пробел меняет ноги пары местами.

16.9 STRK

DOT = 1.16 USDT

STRK = 0.07 USDT

CSV JSON MD

DOT / STRK отношение и спред

1 DOT = 16.9 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.702, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DOT · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.702

Z-score спреда -2.75

Перцентиль за 1.0 г 9

Корреляция 0.58

Полураспад 15.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение16.8967

Изменение за 1д-25.26%

Изменение за 7д-39.28%

Изменение за 30д-53.91%

Максимум периода41.973

Минимум периода9.97308

Hedge ratio β0.702

Z-score спреда-2.75

Корреляция0.58

Полураспад16 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.75 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна DOT дёшев относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном DOT?

1 DOT стоит 16.8967 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DOT/STRK?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 9.97308 (21.11.2025) и 41.973 (20.03.2026).

Коррелируют ли DOT и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DOT и STRK равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DOT/STRK?

Z-score равен -2.75 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DOT/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.