↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1151254 AVAX

DOT = 1.23 USDT

AVAX = 10.684 USDT

CSV JSON MD

DOT / AVAX отношение и спред

1 DOT = 0.1151254 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.148, корреляция ног 0.78.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DOT · Держателю AVAX

Hedge ratio β 1.148

Z-score спреда -2.24

Корреляция 0.78

Полураспад 13.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.115125

Изменение за 1д1.61%

Изменение за 7д-16.79%

Изменение за 30д-2.57%

Максимум периода0.194081

Минимум периода0.0999388

Hedge ratio β1.148

Z-score спреда-2.24

Корреляция0.78

Полураспад14 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.78. Подобранный hedge ratio 1.15: примерно 1.15 единиц экспозиции в AVAX уравновешивают одну единицу DOT.

Спред сейчас на -2.24 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна DOT дёшев относительно AVAX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном DOT?

1 DOT стоит 0.115125 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DOT/AVAX?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.0999388 (21.09.2026) и 0.194081 (20.11.2025).

Коррелируют ли DOT и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DOT и AVAX равна 0.78 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DOT/AVAX?

Z-score равен -2.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DOT/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.78, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.