↔

Пробел меняет ноги пары местами.

82.06 IOST

DOGE = 0.08 USDT

IOST = 0 USDT

CSV JSON MD

DOGE / IOST отношение и спред

1 DOGE = 82.06 IOST. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.676, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DOGE · Держателю IOST

DOGE относительно IOST дешевле, чем в 5 % времени за 1.1 года. Держателю IOST это повод присмотреться к ротации в DOGE.

Hedge ratio β 0.676

Z-score спреда -2.66

Перцентиль за 1.1 г 5

Корреляция 0.38

Полураспад 6.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 7 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение82.0582

Изменение за 1д7.72%

Изменение за 7д-19.01%

Изменение за 30д-21.36%

Максимум периода157.746

Минимум периода37.4142

Hedge ratio β0.676

Z-score спреда-2.66

Корреляция0.38

Полураспад7 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.66 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна DOGE дёшев относительно IOST.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 19 дн., самое долгое заняло 29 дн.

Последнее закрытое — с 09.09.2026 по 13.09.2026, 4 дн.: пик z = -5.40, IOST был дорог относительно DOGE.

Сейчас идёт ещё одно: началось 21.10.2026, длится 1 дн., пик z = -2.66, IOST был дорог относительно DOGE. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 19 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.09.2026 — 13.09.2026	IOST	-5.40	4 дн.
19.08.2026 — 07.09.2026	DOGE	4.17	19 дн.
05.05.2026 — 03.06.2026	DOGE	2.31	29 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько IOST в одном DOGE?

1 DOGE стоит 82.0582 IOST по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DOGE/IOST?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 37.4142 (09.09.2026) и 157.746 (22.08.2026).

Коррелируют ли DOGE и IOST?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DOGE и IOST равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DOGE/IOST?

Z-score равен -2.66 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DOGE/IOST для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто DOGE и IOST расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 19 дн.