↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.158 T

DODO = 0.025 USDT

T = 0.005 USDT

CSV JSON MD

DODO / T отношение и спред

1 DODO = 5.158 T. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.098, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DODO · Держателю T

Hedge ratio β 1.098

Z-score спреда 0.91

Перцентиль за 4.7 г 80

Корреляция 0.48

Полураспад 43.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.15779

Изменение за 1д74.64%

Изменение за 7д15.83%

Изменение за 30д56.15%

Максимум периода9.6

Минимум периода1.63022

Hedge ratio β1.098

Z-score спреда0.91

Корреляция0.48

Полураспад44 дн.

по 1705 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 1.10. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.91 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 44% пути от минимума к максимуму последних 1705 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1526 дн.: 11. Закрылись возвратом к норме: 11. Медиана возврата — 33 дн., самое долгое заняло 141 дн.

Последнее закрытое — с 14.04.2026 по 02.09.2026, 141 дн.: пик z = 3.84, DODO был дорог относительно T.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 33 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
14.04.2026 — 02.09.2026	DODO	3.84	141 дн.
01.12.2025 — 02.01.2026	T	-2.32	32 дн.
02.11.2025 — 26.11.2025	T	-2.08	24 дн.
04.04.2025 — 16.08.2025	T	-5.93	134 дн.
11.01.2025 — 13.02.2025	T	-3.62	33 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько T в одном DODO?

1 DODO стоит 5.15779 T по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DODO/T?

За последние 1705 дневным свечам отношение держалось между 1.63022 (18.04.2025) и 9.6 (26.12.2023).

Коррелируют ли DODO и T?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DODO и T равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DODO/T?

Z-score равен 0.91 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DODO/T для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 44 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто DODO и T расходятся?

За 1526 дн. спред выходил за ±2σ 11 раз. Медиана возврата к норме — 33 дн.