DODO / XAUT отношение и спред

1 DODO = 6.3E-6 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.424, корреляция ног 0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DODO · Держателю XAUT

Hedge ratio β -0.424

Z-score спреда 3.23

Корреляция 0.18

Полураспад 4.6 1d

связь распалась Спред далеко от среднего, но DODO и XAUT перестали ходить вместе. Это не растянутая пружина, а распавшаяся связь: возврата ждать неоткуда, и торговать такую пару как парную нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00000632004950248

Изменение за 1д17.58%

Изменение за 7д25.82%

Изменение за 30д46.13%

Максимум периода0.000007657425322016

Минимум периода0.000003025543806194

Hedge ratio β-0.424

Z-score спреда3.23

Корреляция0.18

Полураспад5 дн.

по 214 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно DODO и XAUT двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.23 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна DODO дорог относительно XAUT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 5 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 71% пути от минимума к максимуму последних 214 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 35 дн.: 1, и ни одно из них пока не закрылось возвратом к норме.

Сейчас идёт ещё одно: началось 26.10.2026, длится 0 дн., пик z = 3.23, DODO был дорог относительно XAUT. К норме оно пока не вернулось.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном DODO?

1 DODO стоит 0.00000632004950248 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DODO/XAUT?

За последние 214 дневным свечам отношение держалось между 0.000003025543806194 (31.03.2026) и 0.000007657425322016 (06.08.2026).

Коррелируют ли DODO и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DODO и XAUT равна 0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DODO/XAUT?

Z-score равен 3.23 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DODO/XAUT для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто DODO и XAUT расходятся?

За 35 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз, и ни одно расхождение пока не закрылось возвратом к норме.