DODO / T razão e spread
1 DODO = 5.252 T. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.098 e a correlação entre as pernas é 0.48.
Se você tem DODO · Se você tem T
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 1705 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.48, com hedge ratio de 1.10. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.91 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 44 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 45% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1705 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1526 candles: 11. Fechadas com retorno à norma: 11. O retorno mediano levou 33 dias, o mais longo 141 dias.
A última fechada foi de 14.04.2026 a 02.09.2026, 141 dias: pico z = 3.84, DODO estava caro frente a T.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 33 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 14.04.2026 — 02.09.2026 | DODO | 3.84 | 141 d |
| 01.12.2025 — 02.01.2026 | T | -2.32 | 32 d |
| 02.11.2025 — 26.11.2025 | T | -2.08 | 24 d |
| 04.04.2025 — 16.08.2025 | T | -5.93 | 134 d |
| 11.01.2025 — 13.02.2025 | T | -3.62 | 33 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos T vale 1 DODO?
1 DODO vale 5.25207 T pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de DODO/T?
Nos últimos 1705 candles diários a razão oscilou entre 1.63022 (18.04.2025) e 9.6 (26.12.2023).
DODO e T são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre DODO e T é 0.48, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de DODO/T agora?
O Z-Score é 0.91 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
DODO/T serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.48 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 44 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência DODO e T divergem?
Em 1526 candles diários o spread saiu de ±2σ 11 vezes. O retorno mediano à norma levou 33 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.