↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4485.14 W

DASH = 69.43 USDT

W = 0.02 USDT

CSV JSON MD

DASH / W отношение и спред

1 DASH = 4485.14 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.153, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DASH · Держателю W

Hedge ratio β 0.153

Z-score спреда 2.78

Корреляция 0.32

Полураспад 14.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4485.14

Изменение за 1д-12.43%

Изменение за 7д-15.39%

Изменение за 30д9.81%

Максимум периода7285.19

Минимум периода209.727

Hedge ratio β0.153

Z-score спреда2.78

Корреляция0.32

Полураспад14 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.78 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна DASH дорог относительно W.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 60% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном DASH?

1 DASH стоит 4485.14 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/W?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 209.727 (29.09.2025) и 7285.19 (06.09.2026).

Коррелируют ли DASH и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и W равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/W?

Z-score равен 2.78 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/W для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.