↔

Пробел меняет ноги пары местами.

82663.19 VTHO

DASH = 63.32 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

DASH / VTHO отношение и спред

1 DASH = 82663.19 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.322, корреляция ног 0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.96. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DASH · Держателю VTHO

Hedge ratio β 0.322

Z-score спреда 1.96

Корреляция 0.18

Полураспад 11.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение82663.2

Изменение за 1д1.17%

Изменение за 7д-7.69%

Изменение за 30д-14.91%

Максимум периода184262

Минимум периода14136

Hedge ratio β0.322

Z-score спреда1.96

Корреляция0.18

Полураспад11 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.18. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.96 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном DASH?

1 DASH стоит 82663.2 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/VTHO?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 14136 (29.09.2025) и 184262 (06.09.2026).

Коррелируют ли DASH и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и VTHO равна 0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/VTHO?

Z-score равен 1.96 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/VTHO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.18, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.