↔

Пробел меняет ноги пары местами.

22402.67 NOM

DASH = 60.42 USDT

NOM = 0 USDT

CSV JSON MD

DASH / NOM отношение и спред

1 DASH = 22402.67 NOM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.127, корреляция ног 0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DASH · Держателю NOM

Hedge ratio β 0.127

Z-score спреда 1.90

Корреляция 0.10

Полураспад 15.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение22402.7

Изменение за 1д-38.34%

Изменение за 7д-37.34%

Изменение за 30д-17.01%

Максимум периода40766.8

Минимум периода663.703

Hedge ratio β0.127

Z-score спреда1.90

Корреляция0.10

Полураспад15 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.10. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.90 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NOM в одном DASH?

1 DASH стоит 22402.7 NOM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/NOM?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 663.703 (01.10.2025) и 40766.8 (06.09.2026).

Коррелируют ли DASH и NOM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и NOM равна 0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/NOM?

Z-score равен 1.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/NOM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.10, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.