↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.52 AVAX

DASH = 54.21 USDT

AVAX = 7.209 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DASH / AVAX отношение и спред

1 DASH = 7.52 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.304, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.49. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.304

Z-score спреда 1.49

Корреляция 0.33

Полураспад 12.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.51977

Изменение за 1д6.23%

Изменение за 7д-8.59%

Изменение за 30д56.84%

Максимум периода9.91431

Минимум периода0.74854

Hedge ratio β0.304

Z-score спреда1.49

Корреляция0.33

Полураспад12 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.49 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 74% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном DASH?

1 DASH стоит 7.51977 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DASH/AVAX?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.74854 (29.09.2025) и 9.91431 (06.09.2026).

Коррелируют ли DASH и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DASH и AVAX равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DASH/AVAX?

Z-score равен 1.49 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DASH/AVAX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.