↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0428652 UNI

CRV = 0.3809 USDT

UNI = 8.886 USDT

CSV JSON MD

CRV / UNI отношение и спред

1 CRV = 0.0428652 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.903, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CRV · Держателю UNI

CRV относительно UNI дешевле, чем в 3 % времени за 1.0 года. Держателю UNI это повод присмотреться к ротации в CRV.

Hedge ratio β 0.903

Z-score спреда -1.93

Перцентиль за 1.0 г 3

Корреляция 0.65

Полураспад 26.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0428652

Изменение за 1д17.64%

Изменение за 7д5.04%

Изменение за 30д-24.79%

Максимум периода0.10359

Минимум периода0.0353061

Hedge ratio β0.903

Z-score спреда-1.93

Корреляция0.65

Полураспад27 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.90. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.93 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном CRV?

1 CRV стоит 0.0428652 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CRV/UNI?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.0353061 (24.09.2026) и 0.10359 (12.06.2026).

Коррелируют ли CRV и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CRV и UNI равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CRV/UNI?

Z-score равен -1.93 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CRV/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.