↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0004216 DASH

COTI = 0.02561 USDT

DASH = 60.74 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / DASH отношение и спред

1 COTI = 0.0004216 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.888, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.888

Z-score спреда 1.75

Корреляция 0.24

Полураспад 15.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000421633

Изменение за 1д35.93%

Изменение за 7д32.07%

Изменение за 30д33.82%

Максимум периода0.00193065

Минимум периода0.000201267

Hedge ratio β0.888

Z-score спреда1.75

Корреляция0.24

Полураспад16 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.75 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном COTI?

1 COTI стоит 0.000421633 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/DASH?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000201267 (04.11.2025) и 0.00193065 (29.09.2025).

Коррелируют ли COTI и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и DASH равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/DASH?

Z-score равен 1.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.