↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0298387 APT

COTI = 0.02035 USDT

APT = 0.682 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / APT отношение и спред

1 COTI = 0.0298387 APT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.708, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.67. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.708

Z-score спреда 2.67

Корреляция 0.48

Полураспад 28.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 28 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0298387

Изменение за 1д-4.02%

Изменение за 7д3.80%

Изменение за 30д66.78%

Максимум периода0.0359589

Минимум периода0.00846317

Hedge ratio β0.708

Z-score спреда2.67

Корреляция0.48

Полураспад28 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.71. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.67 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна COTI дорог относительно APT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 78% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько APT в одном COTI?

1 COTI стоит 0.0298387 APT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/APT?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.00846317 (05.10.2025) и 0.0359589 (30.07.2026).

Коррелируют ли COTI и APT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и APT равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/APT?

Z-score равен 2.67 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/APT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.