↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0001674 AAVE

COTI = 0.02246 USDT

AAVE = 134.17 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

COTI / AAVE отношение и спред

1 COTI = 0.0001674 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.170, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.45. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.170

Z-score спреда 2.45

Корреляция 0.40

Полураспад 12.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0001674

Изменение за 1д15.29%

Изменение за 7д14.55%

Изменение за 30д60.41%

Максимум периода0.000298633

Минимум периода0.000074143179809486

Hedge ratio β1.170

Z-score спреда2.45

Корреляция0.40

Полураспад12 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 1.17. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.45 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна COTI дорог относительно AAVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном COTI?

1 COTI стоит 0.0001674 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит COTI/AAVE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000074143179809486 (26.07.2026) и 0.000298633 (09.11.2025).

Коррелируют ли COTI и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей COTI и AAVE равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда COTI/AAVE?

Z-score равен 2.45 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли COTI/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.