↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.753 W

CFX = 0.067 USDT

W = 0.024 USDT

CSV JSON MD

CFX / W отношение и спред

1 CFX = 2.753 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.379, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю W

Hedge ratio β 0.379

Z-score спреда 0.53

Перцентиль за 2.5 г 77

Корреляция 0.66

Полураспад 26.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.7531

Изменение за 1д-21.30%

Изменение за 7д-26.26%

Изменение за 30д-41.81%

Максимум периода6.10048

Минимум периода0.201882

Hedge ratio β0.379

Z-score спреда0.53

Корреляция0.66

Полураспад27 дн.

по 923 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.38. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.53 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 923 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном CFX?

1 CFX стоит 2.7531 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/W?

За последние 923 дневным свечам отношение держалось между 0.201882 (03.04.2024) и 6.10048 (31.07.2026).

Коррелируют ли CFX и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и W равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/W?

Z-score равен 0.53 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.