↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.002 S

CFX = 0.068 USDT

S = 0.068 USDT

CSV JSON MD

CFX / S отношение и спред

1 CFX = 1.002 S. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.464, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю S

Hedge ratio β 0.464

Z-score спреда 0.35

Перцентиль за 1.0 г 50

Корреляция 0.75

Полураспад 5.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.00237

Изменение за 1д-13.62%

Изменение за 7д-18.72%

Изменение за 30д-40.94%

Максимум периода2.3277

Минимум периода0.485641

Hedge ratio β0.464

Z-score спреда0.35

Корреляция0.75

Полураспад6 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 0.46: примерно 0.46 единиц экспозиции в S уравновешивают одну единицу CFX.

Спред на 0.35 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько S в одном CFX?

1 CFX стоит 1.00237 S по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/S?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 0.485641 (07.10.2025) и 2.3277 (31.07.2026).

Коррелируют ли CFX и S?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и S равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/S?

Z-score равен 0.35 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/S для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 6 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.