CFX / S razão e spread
1 CFX = 1.001 S. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.464 e a correlação entre as pernas é 0.75.
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Números principais
em 378 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.75. O hedge ratio ajustado é 0.46, ou seja, cerca de 0.46 unidades de exposição em S equilibram uma unidade de CFX.
O spread está a 0.35 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 6 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 28% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 378 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos S vale 1 CFX?
1 CFX vale 1.00074 S pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de CFX/S?
Nos últimos 378 candles diários a razão oscilou entre 0.485641 (07.10.2025) e 2.3277 (31.07.2026).
CFX e S são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre CFX e S é 0.75, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de CFX/S agora?
O Z-Score é 0.35 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
CFX/S serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.75 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 6 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.