CFX / INJ отношение и спред

1 CFX = 0.0078745 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.583, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю INJ

Hedge ratio β 0.583

Z-score спреда -0.17

Перцентиль за 5.5 г 21

Корреляция 0.52

Полураспад 85.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00787451

Изменение за 1д6.43%

Изменение за 7д11.42%

Изменение за 30д0.40%

Максимум периода0.127586

Минимум периода0.00403126

Hedge ratio β0.583

Z-score спреда-0.17

Корреляция0.52

Полураспад85 дн.

по 2023 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.17 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 85 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 2023 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном CFX?

1 CFX стоит 0.00787451 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/INJ?

За последние 2023 дневным свечам отношение держалось между 0.00403126 (09.01.2024) и 0.127586 (29.03.2021).

Коррелируют ли CFX и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и INJ равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/INJ?

Z-score равен -0.17 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 85 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.