CFX / AVAX отношение и спред

1 CFX = 0.0059507 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.802, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю AVAX

Hedge ratio β 0.802

Z-score спреда -2.13

Перцентиль за 1.0 г 6

Корреляция 0.75

Полураспад 9.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00595072

Изменение за 1д20.17%

Изменение за 7д20.82%

Изменение за 30д-3.86%

Максимум периода0.00808033

Минимум периода0.00450385

Hedge ratio β0.802

Z-score спреда-2.13

Корреляция0.75

Полураспад10 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 0.80: примерно 0.80 единиц экспозиции в AVAX уравновешивают одну единицу CFX.

Спред сейчас на -2.13 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна CFX дёшев относительно AVAX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном CFX?

1 CFX стоит 0.00595072 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/AVAX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.00450385 (11.10.2025) и 0.00808033 (19.06.2026).

Коррелируют ли CFX и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и AVAX равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/AVAX?

Z-score равен -2.13 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.