↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0211111 PROVE

CELR = 0.004712 USDT

PROVE = 0.2232 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CELR / PROVE отношение и спред

1 CELR = 0.0211111 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.796, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.796

Z-score спреда 2.26

Корреляция 0.56

Полураспад 11.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0211111

Изменение за 1д99.87%

Изменение за 7д72.48%

Изменение за 30д60.41%

Максимум периода0.0211111

Минимум периода0.00553311

Hedge ratio β0.796

Z-score спреда2.26

Корреляция0.56

Полураспад12 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.80. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.26 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CELR дорог относительно PROVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном CELR?

1 CELR стоит 0.0211111 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CELR/PROVE?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.00553311 (24.10.2025) и 0.0211111 (20.09.2026).

Коррелируют ли CELR и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CELR и PROVE равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CELR/PROVE?

Z-score равен 2.26 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CELR/PROVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.