↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.26E-5 LTC

CELR = 0.004712 USDT

LTC = 57.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CELR / LTC отношение и спред

1 CELR = 8.26E-5 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.355, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.355

Z-score спреда 2.16

Корреляция 0.70

Полураспад 8.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 9 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000082579740623905

Изменение за 1д110.34%

Изменение за 7д97.84%

Изменение за 30д91.24%

Максимум периода0.000082579740623905

Минимум периода0.000033297413793104

Hedge ratio β1.355

Z-score спреда2.16

Корреляция0.70

Полураспад9 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70 при hedge ratio 1.35. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.16 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CELR дорог относительно LTC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном CELR?

1 CELR стоит 0.000082579740623905 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CELR/LTC?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.000033297413793104 (29.07.2026) и 0.000082579740623905 (20.09.2026).

Коррелируют ли CELR и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CELR и LTC равна 0.70 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CELR/LTC?

Z-score равен 2.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CELR/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.