↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.9997001 U

BFUSD = 0.9999 USDT

U = 1.0002 USDT

CSV JSON MD

BFUSD / U отношение и спред

1 BFUSD = 0.9997001 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.186, корреляция ног -0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BFUSD · Держателю U

Hedge ratio β -0.186

Z-score спреда 1.24

Корреляция -0.08

Полураспад 2.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.9997

Изменение за 1д0.09%

Изменение за 7д0.05%

Изменение за 30д0.00%

Максимум периода1.0007

Минимум периода0.992851

Hedge ratio β-0.186

Z-score спреда1.24

Корреляция-0.08

Полураспад2 дн.

по 282 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно BFUSD и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.24 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 2 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 87% пути от минимума к максимуму последних 282 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 103 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 4. Медиана возврата — 8 дн., самое долгое заняло 15 дн.

Последнее закрытое — с 15.09.2026 по 30.09.2026, 15 дн.: пик z = 2.12, BFUSD был дорог относительно U.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 8 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
15.09.2026 — 30.09.2026	BFUSD	2.12	15 дн.
30.08.2026 — 06.09.2026	BFUSD	2.45	7 дн.
21.08.2026 — 29.08.2026	BFUSD	2.85	8 дн.
15.08.2026 — 17.08.2026	BFUSD	2.56	2 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько U в одном BFUSD?

1 BFUSD стоит 0.9997 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BFUSD/U?

За последние 282 дневным свечам отношение держалось между 0.992851 (13.01.2026) и 1.0007 (07.09.2026).

Коррелируют ли BFUSD и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BFUSD и U равна -0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BFUSD/U?

Z-score равен 1.24 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BFUSD/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто BFUSD и U расходятся?

За 103 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 8 дн.