↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0050684 QNT

BFUSD = 0.9999 USDT

QNT = 197.28 USDT

CSV JSON MD

BFUSD / QNT отношение и спред

1 BFUSD = 0.0050684 QNT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног 0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.96. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BFUSD · Держателю QNT

BFUSD относительно QNT дешевле, чем в 4 % времени за 1.2 года. Держателю QNT это повод присмотреться к ротации в BFUSD.

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда 0.96

Перцентиль за 1.2 г 4

Корреляция 0.08

Полураспад 2.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00506843

Изменение за 1д-1.14%

Изменение за 7д7.31%

Изменение за 30д-67.24%

Максимум периода0.0175421

Минимум периода0.00340475

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда0.96

Корреляция0.08

Полураспад3 дн.

по 435 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно BFUSD и QNT двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.96 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 3 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 435 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 256 дн.: 6. Закрылись возвратом к норме: 6. Медиана возврата — 9 дн., самое долгое заняло 17 дн.

Последнее закрытое — с 15.09.2026 по 30.09.2026, 15 дн.: пик z = 2.03, BFUSD был дорог относительно QNT.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 9 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
15.09.2026 — 30.09.2026	BFUSD	2.03	15 дн.
20.08.2026 — 06.09.2026	BFUSD	3.54	17 дн.
15.08.2026 — 17.08.2026	BFUSD	2.78	2 дн.
10.07.2026 — 11.07.2026	QNT	-2.01	1 дн.
09.06.2026 — 11.06.2026	QNT	-2.02	2 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько QNT в одном BFUSD?

1 BFUSD стоит 0.00506843 QNT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BFUSD/QNT?

За последние 435 дневным свечам отношение держалось между 0.00340475 (01.10.2026) и 0.0175421 (18.08.2026).

Коррелируют ли BFUSD и QNT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BFUSD и QNT равна 0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BFUSD/QNT?

Z-score равен 0.96 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BFUSD/QNT для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто BFUSD и QNT расходятся?

За 256 дн. спред выходил за ±2σ 6 раз. Медиана возврата к норме — 9 дн.