↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.129 TAO

BCH = 289.6 USDT

TAO = 256.4 USDT

CSV JSON MD

BCH / TAO отношение и спред

1 BCH = 1.129 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.348, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю TAO

Hedge ratio β 0.348

Z-score спреда 0.41

Перцентиль за 2.6 г 42

Корреляция 0.54

Полураспад 98.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.12949

Изменение за 1д-2.75%

Изменение за 7д7.63%

Изменение за 30д12.48%

Максимум периода3.41085

Минимум периода0.48886

Hedge ratio β0.348

Z-score спреда0.41

Корреляция0.54

Полураспад98 дн.

по 932 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.35. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.41 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 98 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 932 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 753 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 4. Медиана возврата — 70 дн., самое долгое заняло 118 дн.

Последнее закрытое — с 18.05.2026 по 21.08.2026, 95 дн.: пик z = -3.46, TAO был дорог относительно BCH.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 70 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
18.05.2026 — 21.08.2026	TAO	-3.46	95 дн.
18.12.2025 — 31.01.2026	BCH	2.85	44 дн.
15.06.2025 — 11.10.2025	BCH	2.85	118 дн.
07.10.2024 — 09.11.2024	TAO	-2.69	33 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном BCH?

1 BCH стоит 1.12949 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/TAO?

За последние 932 дневным свечам отношение держалось между 0.48886 (12.10.2024) и 3.41085 (11.02.2026).

Коррелируют ли BCH и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и TAO равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/TAO?

Z-score равен 0.41 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 98 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто BCH и TAO расходятся?

За 753 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 70 дн.