↔

Пробел меняет ноги пары местами.

286546.18 IOST

BCH = 285.4 USDT

IOST = 0 USDT

CSV JSON MD

BCH / IOST отношение и спред

1 BCH = 286546.18 IOST. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.755, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю IOST

Hedge ratio β 0.755

Z-score спреда -0.90

Перцентиль за 1.1 г 20

Корреляция 0.31

Полураспад 17.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение286546

Изменение за 1д8.46%

Изменение за 7д-12.35%

Изменение за 30д-5.46%

Максимум периода491517

Минимум периода106822

Hedge ratio β0.755

Z-score спреда-0.90

Корреляция0.31

Полураспад18 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.90 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 48 дн., самое долгое заняло 79 дн.

Последнее закрытое — с 09.09.2026 по 25.09.2026, 16 дн.: пик z = -3.82, IOST был дорог относительно BCH.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 48 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.09.2026 — 25.09.2026	IOST	-3.82	16 дн.
23.05.2026 — 10.08.2026	IOST	-4.79	79 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько IOST в одном BCH?

1 BCH стоит 286546 IOST по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/IOST?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 106822 (09.09.2026) и 491517 (21.08.2026).

Коррелируют ли BCH и IOST?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и IOST равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/IOST?

Z-score равен -0.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/IOST для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто BCH и IOST расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 48 дн.