↔

Пробел меняет ноги пары местами.

91.13 ICP

BCH = 311.2 USDT

ICP = 3.42 USDT

CSV JSON MD

BCH / ICP отношение и спред

1 BCH = 91.13 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.852, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю ICP

Hedge ratio β 0.852

Z-score спреда -0.39

Перцентиль за 1.0 г 21

Корреляция 0.31

Полураспад 59.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение91.1274

Изменение за 1д-13.61%

Изменение за 7д4.03%

Изменение за 30д-11.30%

Максимум периода264.627

Минимум периода52.3505

Hedge ratio β0.852

Z-score спреда-0.39

Корреляция0.31

Полураспад59 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.39 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 59 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном BCH?

1 BCH стоит 91.1274 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/ICP?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 52.3505 (08.11.2025) и 264.627 (23.02.2026).

Коррелируют ли BCH и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и ICP равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/ICP?

Z-score равен -0.39 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/ICP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.