↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1585.87 CTK

BCH = 276.1 USDT

CTK = 0.17 USDT

CSV JSON MD

BCH / CTK отношение и спред

1 BCH = 1585.87 CTK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.905, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю CTK

Hedge ratio β 0.905

Z-score спреда 0.16

Перцентиль за 1.0 г 43

Корреляция 0.48

Полураспад 25.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1585.87

Изменение за 1д-25.63%

Изменение за 7д-35.35%

Изменение за 30д-25.59%

Максимум периода2979.78

Минимум периода1188.28

Hedge ratio β0.905

Z-score спреда0.16

Корреляция0.48

Полураспад25 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.91. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.16 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CTK в одном BCH?

1 BCH стоит 1585.87 CTK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/CTK?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 1188.28 (20.10.2025) и 2979.78 (23.03.2026).

Коррелируют ли BCH и CTK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и CTK равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/CTK?

Z-score равен 0.16 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/CTK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 25 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.