↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2286.45 ALGO

BCH = 308.9 USDT

ALGO = 0.14 USDT

CSV JSON MD

BCH / ALGO отношение и спред

1 BCH = 2286.45 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.926, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю ALGO

Hedge ratio β 0.926

Z-score спреда -0.08

Перцентиль за 1.0 г 35

Корреляция 0.49

Полураспад 85.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2286.45

Изменение за 1д-19.61%

Изменение за 7д-1.15%

Изменение за 30д-18.98%

Максимум периода6545.87

Минимум периода2037.31

Hedge ratio β0.926

Z-score спреда-0.08

Корреляция0.49

Полураспад85 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.93. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.08 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 85 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном BCH?

1 BCH стоит 2286.45 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 2037.31 (24.06.2026) и 6545.87 (23.02.2026).

Коррелируют ли BCH и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и ALGO равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/ALGO?

Z-score равен -0.08 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 85 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.