↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.89E-5 SPYB

BANK = 0.0297 USDT

SPYB = 762.58 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BANK / SPYB отношение и спред

1 BANK = 3.89E-5 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -33.194, корреляция ног -0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -33.194

Z-score спреда -0.77

Корреляция -0.18

Полураспад 5.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000038946733457473

Изменение за 1д3.49%

Изменение за 7д3.51%

Изменение за 30д-18.63%

Максимум периода0.000795657

Минимум периода0.000035844183227031

Hedge ratio β-33.194

Z-score спреда-0.77

Корреляция-0.18

Полураспад6 дн.

по 75 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно BANK и SPYB двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.77 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 75 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном BANK?

1 BANK стоит 0.000038946733457473 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BANK/SPYB?

За последние 75 дневным свечам отношение держалось между 0.000035844183227031 (16.09.2026) и 0.000795657 (27.07.2026).

Коррелируют ли BANK и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BANK и SPYB равна -0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BANK/SPYB?

Z-score равен -0.77 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BANK/SPYB для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.