↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.655 REZ

BANK = 0.03 USDT

REZ = 0.004 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BANK / REZ отношение и спред

1 BANK = 7.655 REZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.175, корреляция ног 0.02.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.175

Z-score спреда -0.64

Корреляция 0.02

Полураспад 15.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.65464

Изменение за 1д1.56%

Изменение за 7д14.50%

Изменение за 30д-39.86%

Максимум периода180.303

Минимум периода5.28042

Hedge ratio β-0.175

Z-score спреда-0.64

Корреляция0.02

Полураспад16 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно BANK и REZ двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.64 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько REZ в одном BANK?

1 BANK стоит 7.65464 REZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BANK/REZ?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 5.28042 (20.11.2025) и 180.303 (27.07.2026).

Коррелируют ли BANK и REZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BANK и REZ равна 0.02 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BANK/REZ?

Z-score равен -0.64 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BANK/REZ для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.