↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1359268 PROVE

BANK = 0.0297 USDT

PROVE = 0.2185 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BANK / PROVE отношение и спред

1 BANK = 0.1359268 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.025, корреляция ног 0.04.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.025

Z-score спреда -0.71

Корреляция 0.04

Полураспад 16.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.135927

Изменение за 1д-6.37%

Изменение за 7д-11.46%

Изменение за 30д-39.07%

Максимум периода3.06543

Минимум периода0.0818966

Hedge ratio β0.025

Z-score спреда-0.71

Корреляция0.04

Полураспад17 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.04. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.71 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном BANK?

1 BANK стоит 0.135927 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BANK/PROVE?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 0.0818966 (06.02.2026) и 3.06543 (27.07.2026).

Коррелируют ли BANK и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BANK и PROVE равна 0.04 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BANK/PROVE?

Z-score равен -0.71 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BANK/PROVE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.04, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.