↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0005094 LTC

BANK = 0.0297 USDT

LTC = 58.3 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BANK / LTC отношение и спред

1 BANK = 0.0005094 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.042, корреляция ног 0.15.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.042

Z-score спреда -0.71

Корреляция 0.15

Полураспад 16.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000509434

Изменение за 1д-4.10%

Изменение за 7д-4.02%

Изменение за 30д-32.90%

Максимум периода0.0124347

Минимум периода0.000455331

Hedge ratio β0.042

Z-score спреда-0.71

Корреляция0.15

Полураспад17 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.15. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.71 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном BANK?

1 BANK стоит 0.000509434 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BANK/LTC?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 0.000455331 (17.12.2025) и 0.0124347 (27.07.2026).

Коррелируют ли BANK и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BANK и LTC равна 0.15 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BANK/LTC?

Z-score равен -0.71 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BANK/LTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.15, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.