↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4085148 HBAR

BANK = 0.0332 USDT

HBAR = 0.08127 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BANK / HBAR отношение и спред

1 BANK = 0.4085148 HBAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.104, корреляция ног 0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.104

Z-score спреда -0.27

Корреляция 0.10

Полураспад 15.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.408515

Изменение за 1д8.30%

Изменение за 7д10.61%

Изменение за 30д-15.12%

Максимум периода8.46855

Минимум периода0.294911

Hedge ratio β-0.104

Z-score спреда-0.27

Корреляция0.10

Полураспад16 дн.

по 312 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно BANK и HBAR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.27 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 312 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HBAR в одном BANK?

1 BANK стоит 0.408515 HBAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BANK/HBAR?

За последние 312 дневным свечам отношение держалось между 0.294911 (23.11.2025) и 8.46855 (27.07.2026).

Коррелируют ли BANK и HBAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BANK и HBAR равна 0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BANK/HBAR?

Z-score равен -0.27 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BANK/HBAR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.