↔

Пробел меняет ноги пары местами.

119.36 ZAMA

AVAX = 9.08 USDT

ZAMA = 0.08 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / ZAMA отношение и спред

1 AVAX = 119.36 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.335, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.335

Z-score спреда 2.43

Корреляция 0.25

Полураспад 10.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение119.356

Изменение за 1д-21.13%

Изменение за 7д-20.94%

Изменение за 30д-23.27%

Максимум периода503.03

Минимум периода101.124

Hedge ratio β-0.335

Z-score спреда2.43

Корреляция0.25

Полураспад11 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно AVAX и ZAMA двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.43 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVAX дорог относительно ZAMA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном AVAX?

1 AVAX стоит 119.356 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 101.124 (27.07.2026) и 503.03 (10.03.2026).

Коррелируют ли AVAX и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и ZAMA равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/ZAMA?

Z-score равен 2.43 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/ZAMA для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.