↔

Пробел меняет ноги пары местами.

110.28 XPL

AVAX = 11.27 USDT

XPL = 0.1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / XPL отношение и спред

1 AVAX = 110.28 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.625, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.625

Z-score спреда 4.77

Корреляция 0.62

Полураспад 17.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение110.284

Изменение за 1д2.90%

Изменение за 7д18.58%

Изменение за 30д44.53%

Максимум периода111.454

Минимум периода19.8685

Hedge ratio β0.625

Z-score спреда4.77

Корреляция0.62

Полураспад17 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.62. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.77 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVAX дорог относительно XPL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 99% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном AVAX?

1 AVAX стоит 110.284 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/XPL?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 19.8685 (29.09.2025) и 111.454 (24.05.2026).

Коррелируют ли AVAX и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и XPL равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/XPL?

Z-score равен 4.77 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/XPL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.