↔

Пробел меняет ноги пары местами.

19.8 TIA

AVAX = 10.1 USDT

TIA = 0.51 USDT

CSV JSON MD

AVAX / TIA отношение и спред

1 AVAX = 19.8 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.852, корреляция ног 0.77.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.852

Z-score спреда 0.99

Перцентиль за 1.0 г 57

Корреляция 0.77

Полураспад 35.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение19.8019

Изменение за 1д-16.39%

Изменение за 7д-19.83%

Изменение за 30д4.96%

Максимум периода32.2538

Минимум периода15.2876

Hedge ratio β0.852

Z-score спреда0.99

Корреляция0.77

Полураспад35 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.77. Подобранный hedge ratio 0.85: примерно 0.85 единиц экспозиции в TIA уравновешивают одну единицу AVAX.

Спред на 0.99 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 27% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном AVAX?

1 AVAX стоит 19.8019 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/TIA?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 15.2876 (07.11.2025) и 32.2538 (06.04.2026).

Коррелируют ли AVAX и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и TIA равна 0.77 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/TIA?

Z-score равен 0.99 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.77, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.