↔

Пробел меняет ноги пары местами.

193.88 STRK

AVAX = 8.27 USDT

STRK = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / STRK отношение и спред

1 AVAX = 193.88 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.578, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.578

Z-score спреда 1.05

Корреляция 0.62

Полураспад 16.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение193.88

Изменение за 1д-27.01%

Изменение за 7д-24.61%

Изменение за 30д-30.86%

Максимум периода293.763

Минимум периода51.9857

Hedge ratio β0.578

Z-score спреда1.05

Корреляция0.62

Полураспад17 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.05 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном AVAX?

1 AVAX стоит 193.88 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/STRK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 51.9857 (20.11.2025) и 293.763 (15.08.2026).

Коррелируют ли AVAX и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и STRK равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/STRK?

Z-score равен 1.05 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.