↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0107339 SPYB

AVAX = 8.164 USDT

SPYB = 760.58 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / SPYB отношение и спред

1 AVAX = 0.0107339 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.630, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.630

Z-score спреда 1.40

Корреляция 0.41

Полураспад 12.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0107339

Изменение за 1д8.10%

Изменение за 7д4.95%

Изменение за 30д20.53%

Максимум периода0.0108315

Минимум периода0.0082212

Hedge ratio β1.630

Z-score спреда1.40

Корреляция0.41

Полураспад12 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 1.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.40 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 96% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном AVAX?

1 AVAX стоит 0.0107339 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/SPYB?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 0.0082212 (17.08.2026) и 0.0108315 (22.08.2026).

Коррелируют ли AVAX и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и SPYB равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/SPYB?

Z-score равен 1.40 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/SPYB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.