↔

Пробел меняет ноги пары местами.

193.02 SEI

AVAX = 11.12 USDT

SEI = 0.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / SEI отношение и спред

1 AVAX = 193.02 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.698, корреляция ног 0.79.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.698

Z-score спреда 3.93

Корреляция 0.79

Полураспад 28.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 29 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение193.021

Изменение за 1д-6.19%

Изменение за 7д18.38%

Изменение за 30д18.31%

Максимум периода205.752

Минимум периода90.8883

Hedge ratio β0.698

Z-score спреда3.93

Корреляция0.79

Полураспад29 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.79. Подобранный hedge ratio 0.70: примерно 0.70 единиц экспозиции в SEI уравновешивают одну единицу AVAX.

Спред сейчас на 3.93 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVAX дорог относительно SEI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 89% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном AVAX?

1 AVAX стоит 193.021 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/SEI?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 90.8883 (16.11.2025) и 205.752 (20.09.2026).

Коррелируют ли AVAX и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и SEI равна 0.79 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/SEI?

Z-score равен 3.93 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/SEI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.79, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.